銀行以利率為價(jià)格,“買賣”的是貨幣,經(jīng)營的是風(fēng)險(xiǎn),最大的本錢是信譽(yù)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的飛速發(fā)展,“一切數(shù)據(jù)皆信用”,銀行掌握了龐大的數(shù)據(jù)信息,如果把大數(shù)據(jù)比作一種產(chǎn)業(yè),那么這種產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵,在于提高對(duì)數(shù)據(jù)的“加工能力”,通過“加工”實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的“增值”。
近日,央行發(fā)布 120 號(hào)文,要求全國商業(yè)銀行完成基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)建設(shè),提升磁條交易風(fēng)險(xiǎn)辦理水平。作為國內(nèi)最早進(jìn)行反欺詐研究的浙江邦盛科技有限公司,從三方面進(jìn)行
政策解讀:
1、基于高風(fēng)險(xiǎn)交易特點(diǎn)和持卡人行為特征,建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。
邦盛科技解讀:
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型是風(fēng)控的基礎(chǔ),模型的建立依賴對(duì)全行大數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)的防控經(jīng)驗(yàn)。
一般來說,模型可分為兩類:可信模型和欺詐模型。
可信模型是基于單一持卡人及同類持卡群體的行為數(shù)據(jù),分析其習(xí)慣性行為特征,如習(xí)慣取款時(shí)間、習(xí)慣消費(fèi)商品類型、習(xí)慣交易金額區(qū)間等。對(duì)于符合可信模型的行為,可視為低風(fēng)險(xiǎn)行為,相反,對(duì)于明顯違背可信模型的行為,可視為高危行為,需要作進(jìn)一步偵查。
欺詐模型是基于欺詐者的行為數(shù)據(jù),分析其慣用欺詐手段,如高危時(shí)間、高危金額、連續(xù)多筆交易呈現(xiàn)異常特征等,對(duì)符合欺詐模型的交易,需要及時(shí)預(yù)警,須要時(shí)攔截風(fēng)險(xiǎn)交易,及時(shí)止損。
因此,銀行需要結(jié)合可信模型和欺詐模型,科學(xué)高效的區(qū)分欺詐者操作和持卡人本人操作,從而提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的效果。
2、按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)施差異化風(fēng)險(xiǎn)防控。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大、可疑程度較高的磁條交易,采取精準(zhǔn)識(shí)別、實(shí)時(shí)攔截等辦法
邦盛科技解讀:
差異化風(fēng)險(xiǎn)防控主要分為兩方面。
一方面,差別等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)交易對(duì)銀行造成的危害差別,一般如查詢類風(fēng)險(xiǎn)并未造成直接經(jīng)濟(jì)損失,可直接放行交易,由人工進(jìn)行核查與管控。對(duì)大額盜刷等高危風(fēng)險(xiǎn)交易,需要精準(zhǔn)識(shí)別并實(shí)時(shí)攔截交易,以制止給銀行或持卡人造成損失;
另一方面,風(fēng)險(xiǎn)模型的準(zhǔn)確性也是影響差異化風(fēng)險(xiǎn)防控的因素,對(duì)于準(zhǔn)確率較高的模型可以執(zhí)行攔截策略,對(duì)于準(zhǔn)確率較低的模型,需要人工核查后決定下一步策略。
因此,為了最大程度控制高危風(fēng)險(xiǎn),減少對(duì)客戶的打擾,提升客戶體驗(yàn),銀行需要實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)交易的分級(jí)控制。
3、通過交易行為分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等不停優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,提高欺詐交易攔截成功率,切實(shí)提升銀行卡交易安適防護(hù)能力
邦盛科技解讀:
風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確率是檢驗(yàn)整個(gè)風(fēng)控系統(tǒng)防控效果和效率的核心指標(biāo)。一套準(zhǔn)確率高的風(fēng)險(xiǎn)模型可以在不影響正常用戶業(yè)務(wù)使用的前提下,有效攔截風(fēng)險(xiǎn)交易、降低人工核查工作量。
傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型來源于真實(shí)案件,且非常依賴業(yè)務(wù)人員的風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)。隨著技術(shù)進(jìn)步,數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)等工具日趨成熟,已經(jīng)可以參與到風(fēng)控模型建設(shè)與優(yōu)化中去。
對(duì)于還沒有風(fēng)控模型的銀行,可以幫手創(chuàng)建一些有效模型;對(duì)于已有模型的銀行,可以幫手進(jìn)一步完善風(fēng)控模型,顯著提高風(fēng)控效果。
因此,銀行需要借助這些工具,不停提高風(fēng)控模型準(zhǔn)確率,最大化發(fā)揮風(fēng)控系統(tǒng)的效果。
解決之道:
為防范金融欺詐風(fēng)險(xiǎn),需要在每一筆交易、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等操作進(jìn)行時(shí),按照用戶的各種特征對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析鑒別,同時(shí)又要保證不影響用戶流暢交易的體驗(yàn)。
在一瞬間(需要小于0. 1 秒)完成“兵來將擋,水來土掩”的風(fēng)險(xiǎn)決策,確保正常交易“如流水般順暢”,也保證欺詐交易“滴水不漏”才是取勝之道。這種無感知(快速?zèng)Q策)的安適防護(hù)需要大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析技術(shù)的支持。
邦盛科技認(rèn)為,銀行需要建立基于大數(shù)據(jù)分析的銀行當(dāng)?shù)鼗轮酗L(fēng)險(xiǎn)防控。
構(gòu)建全業(yè)務(wù)中央風(fēng)控平臺(tái)
建設(shè)一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)控制體系是個(gè)立體工程,平臺(tái)、產(chǎn)品、模型、數(shù)據(jù)、技術(shù)缺一不成,缺失任何一部分的風(fēng)控體系就像一個(gè)有短板的木桶,降低整體的風(fēng)控水平,帶來了風(fēng)險(xiǎn)漏洞。
邦盛科技認(rèn)為,銀行應(yīng)該建立一個(gè)中央風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng),這樣銀行可以更加敏捷的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn),差別業(yè)務(wù)間風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以共享,從而有效的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)交易。同時(shí),不管是當(dāng)前業(yè)務(wù),還是未來業(yè)務(wù),都需要可以接入到中央風(fēng)控平臺(tái)中,不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和風(fēng)控平臺(tái)有影響,這樣銀行才能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件快速反應(yīng)。
此外,方案需要安排在銀行內(nèi)部,銀行所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都不離開本身的系統(tǒng),才能確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安適。
實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)事中風(fēng)控
大數(shù)據(jù)時(shí)代,傳統(tǒng)的事后和準(zhǔn)實(shí)時(shí)方案,在銀行風(fēng)控反欺詐領(lǐng)域,已無法滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。流式大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的出現(xiàn),突破性地解決了計(jì)算瓶頸的問題,使風(fēng)控系統(tǒng)對(duì)海量數(shù)據(jù)和復(fù)雜算法下的處理效率,滿足事中風(fēng)控的要求,也就是風(fēng)控系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間滿足99.9%的交易在100ms內(nèi);
